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来源:网络 关键字:中债收益率曲线和指数日评 更新时间:2017-10-19 11:41:10
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    原标题:中债收益率曲线和指数日评2017年10月12日
    今日债券市场指数小幅下跌,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)99.3304,下跌0.0436%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)178.5843,下跌0.0319%。全市场平均到期收益率为4.3842%,平均市值法到期收益率为4.3507%,平均市值法久期为3.8058。
    【利率产品】今日利率债收益率整体小幅上行。早盘进出口行续发3、5、10年期,午后国开行续发2、5年期,招标利率涨跌互现,整体小幅波动。截止日终,国债、国开债、农发行债、进出口行债收益率曲线短端有所下行,其余期限整体小幅上行1-2BP。
    具体来看,国债曲线3年期170016带动曲线对应期限上行2BP至3.6%;5年期170014带动曲线对应期限上行3BP至3.68%;7年期170020带动曲线对应期限上行1BP至3.71%;10年期170018带动曲线对应期限上行2BP至3.68%;30年期170015带动曲线对应期限上行2BP至4.27%。
    国开债曲线整体小幅上行,3年期170209带动曲线对应期限上行2BP至4.29%;5年期170206带动曲线对应期限上行2BP至4.32%;10年期170215带动曲线对应期限上行3BP至4.26%。
    农发行债曲线整体小幅上行,3年期170411带动曲线对应期限稳定在4.3%;10年期170415带动曲线对应期限上行2BP至4.39%。
    进出口行债曲线整体小幅上行,3年期170310带动曲线对应期限上行1BP至4.3%;5年期170309带动曲线对应期限上行1BP至4.38%。
    【信用产品】今日中短期票据短端收益率下行,中长端有所上行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)1M期限收益率下行8BP至3.99%,3M期限收益率下行4BP至4.27%,6M期限收益率上行1BP至4.43%,1年期收益率上行3BP至4.58%。中债中短期票据收益率曲线(AAA)3年期收益率上行2BP至4.65%,5年期收益率上行1BP至4.75%。
    今日商业银行普通债曲线(含同业存单)短端收益率整体下行。具体来看,中债商业银行普通债收益率曲线(AAA)7D期限下行16BP至3.29%的水平,1M期限下行9BP至3.93%的水平,3M期限下行2BP至4.34%的水平,6M期限下行1BP至4.40%的水平,1Y期限上行1BP至4.51%的水平。
    今日城投债曲线整体小幅下行。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA)1M期限下行8BP至4.18%,3Y下行1BP至4.72%,5Y稳定在4.81%的水平。中债城投债收益率曲线(AA)2年期下行1BP至4.94%,5年期稳定在5.28%的水平。
    地方政府债方面,地方政府债AAA曲线3、4、5年期在市场价格带动下收至3.89%、3.92%、3.96%。
    【交易所】今日交易所竞价交易总成交额约58亿元,较上一交易日有所缩量。高等级公司债市场收益率较前一交易日下行3BP;中低等级公司债市场收益率较前一交易日下行1BP,11新光债(1180170)等券成交活跃。
    【外汇市场】10月12日,人民币兑美元中间价调升33个基点,报6.5808,创9月20日以来最高,且连续三日调升。
    【公开市场】周四(10月12日),央行进行200亿7天逆回购操作,当日600亿逆回购到期,单日净回笼400亿。
    【货币市场】今日货币市场利率除个别期限外整体下行。隔夜shibor报2.6570%,下行8.40个基点;3个月shibor报4.3581%,上涨0.26个基点。
    【股票市场】今日沪深两市双双下跌,上证综指跌2.18点或(-0.06%)至3386.10点,深证成指下跌5.18点或(-0.05%)至11307.32点,创业板指下跌1.56点或(-0.08%)至1899.99点。
    【国债期货】
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